Zıtlık ve Momentum Stratejileri

Zıtlık ve Momentum Stratejileri

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Çalışmada, ilk olarak momentum stratejisinin İMKB'de geçerli olmadığı ve bunun tek istisnasının 60 aylık elde tutma periyodu için mevcut olduğu bulunmuştur. İkinci olarak, kısadan ortaya doğru bir zaman periyodu baz alındığında hibrid bir stratejinin daha yüksek karlar üretebileceği; ancak ortadan uzuna doğru bir zaman periyodunda bunun söz konusu olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Üçüncü olarak, farklı sıralama ve elde tutma periyotları ile portföyler için, işlem hacminin getirilerinin tahmin edilmesi için yararlı olduğunu belirtmişlerdir.

Dördüncü olarak, İMKB'de kurumsal yatırımcılar tarafından geri beslemeye dayalı bir alım satımın açıkça adapte edilmediğini göstermektedir. Son olarak, Fama-French 3 Faktör Modeli'nin sadece uzun vade getirilerini değil aynı zamanda orta vade getirilerini de açıklayabildiğini göstermektedir.
(Tanıtım Bülteninden)


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.